Diana2022-03-13 16:27:32
Diana老师，513还是不太明白为什么选c
回答（1）
Adam2022-03-14 11:40:44
Adam同学你好，对于欧式期权来说，T的影响是不确定的。
比如现在有一个0到3个月的看涨期权，一个0到6个月的看涨期权。判断时间对于它的影响，无非就是判断3个月到期的期权和6个月到期的期权到底哪一个比较值钱。假设在4个月时发生了一笔分红，如果说是3个月的合约的话，在3个月的时候就行权了，是按照3个月的到期价格行权的。但是如果是6个月的合约的话，在4个月时的分红，股票价格有可能是会下跌的。可能到6个月行权时的标的资产价格还没有3个月的好。所以，3个月的合约价值可能会高于6个月的合约价值。所以，时间越长并不一定是价值越高的。
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