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Xiaott2022-03-12 23:54:03

tracking error怎么是下半标准差呢，应该是全的标准差吧？

回答（1）

Yvonne2022-03-14 09:12:02

同学你好，由于那道题里面所有的组合收益都小于benchmark收益率，而下半方差考虑的是低于MAR的收益率的部分，如果本题把MAR当作benchmark，那么在数值上，tracking error volatility和下半方差是相等的。

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