Diana2022-03-10 11:28:55
Diana老师，德国金属公司就算没用滚仓对冲，直接long了一个10年的期货，他不还是交不起保证金会破产吗？这么来看的话，他失败的原因并不是基差风险，而是期货的逐日盯市保证金制度？如果有基差风险的话，是体现在哪里呢？
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Yvonne2022-03-10 13:08:48
Yvonne同学你好，市场上是不存在10年期的期货合约，并且期限长的期货合约流动性也会很差。因此他只能选择滚动对冲的方式。
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老师，我还是没理解n我知道市场上期货合约时间都很短，但老师在讲课的时候也说了，如果有一个十年的期货合约，德国金属公司根本不会采取滚仓对冲，我的问题是，就算他真的找到了一个十年的期货合约，石油价格下跌时，他不还是交不上保证金吗？整个过程跟基差风险有什么关系？
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即使期限匹配，如果保值工具与被保值商品之间价格波动不同步那么也会出现基差风险。
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