Xiaott2022-03-09 22:35:39
Xiaott什么叫short hedge positon 什么叫long hedge position 这个题什么意思？为啥选c
回答（1）
Adam2022-03-10 10:09:14
Adam同学你好，
这里说的是hedge与basis之间的关系。
持有资产，担心的是在产价格下跌，多以对冲者在0时刻就持有了期货空头（short hedge你可以很简单理解为期货空头）。
T时刻资产价格为ST，期货由于平仓机制，盈利为F0-FT。
由这种对冲策略得到的实际价格为：ST+F0-FT=F0+( ST-FT)= F0+bT。
所以如果未来的基差越大，获利越多。即：Long the basis
所以我们说short hedge对应long basis。
类似的long hedge对应short basis。
C选项说的就是在basis增强的情况下，short hedge会benefit
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