18****80
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Adam2022-03-09 09:57:05
Adam同学你好，
不是的。
R1是：0-1时刻的即期利率。
R2是：0-2时刻的即期利率。
二者之间不存在所谓的“平方关系”。
只是说，在按年复利的情况下：
（1+R1）*(1+F)=（1+R2）^2
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可是他们的利率不应该是相等的嘛0-1和1-2之间
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同学你好，不是的。
R2，是说对于一个两年期零息债券，0-1和1-2之间的年利率都是R2。
R1是谁对于一个一年期零息债券，0-1时刻的年利率是R1。
不同期限的零息债券，对应的年利率是不同的。也就是不同期限的即期利率是不同的。
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