Jenny2022-03-08 13:34:43

同学你好，这道题目其实考察的就是线性回归的系数1.2在5%的显著性水平下，是否显著。那么，需要用t检验来做显著性检验，首先需要计算t-stat，公式是系数估计量-假设值，再除以系数的标准误，根据题意，解释变量是SP 500的收益，对应的系数是表格是第三行第二列1.2054，对应的标准误是0.00298。而显著性检验就是检验系数是否显著区别于0，所以0是假设值。故此，t-stat=(1.2054-1.2）/0.00298=1.81208，在5%显著新水平（95%置信水平）下，双尾的查表值是1.96，所以1.81<1.96，因此不能拒绝原假设。

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