榴同学2022-03-07 18:01:56
榴同学在讲capm的时候不是说斜率是rm➖rf么 为什么这里斜率是贝塔了呀
回答（1）
Jenny2022-03-07 18:32:52
Jenny同学你好，回归模型这里沿用了capm模型，但又有所不同，思路类似于，在大环境没有剧烈变化的情况下，某个资产的系统新风险不会会太大变化，也就是beta不变，市场因子（x，市场风险溢价）的改变会决定资产收益y，而且对于回归模型来说，beta数据并不好收集，毕竟很难直接观测到市场风险，而市场风险溢价相对比较容易，所以回归模型里，解释变量一般是市场溢价，beta是斜率项。
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