Will2022-03-07 15:19:42
Will老师我想问问，这题的过程我知道怎么做，但是每一步干的是啥能不能解释一下呢
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最佳
Yvonne2022-03-07 15:54:43
Yvonne同学你好，这道题就是要求tracking error volatility。tracking error volatility的公式如下图所示，因此首先要计算每年投资组合收益率与benchmark收益率之差，得到这些差值之后在对其求样本标准差，因此还要对差值求平均值，然后每一年的差值减去平均值的平方相加除以N-1，再开方就求出tracking error volatility，在一级第二门课还会具体讲到标准差的公式问题，这里如果实在不能理解可以看一下第二门课的内容。
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