yedanni2022-03-07 15:10:40
yedanni这里不是short put吗，高老师上课说short put的payoff=-Max（K-ST，0）呀。short call才是Max（ST- K，0）不是吗。还有计算保证金时候的OTM我记得直接排除掉0了的呀，奇怪没太搞懂这里
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Adam2022-03-07 16:45:30
Adam同学你好，
在计算期权保证金的时候，分析价值状态不要考虑期权的买卖。
意思是说，单独拎出一个期权，看他的价值状态。
这是一个put，ST大于K，意味着期权是虚值。
将这个虚值量带入到计算中。
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