Will2022-03-07 00:35:36
Will我想问一下在CML线上，minimum variance portfolio和market portfolio是在这条线上的哪个位置，为什么说这个组合是minimum variance portfolio呢
回答（1）
Yvonne2022-03-07 09:18:07
Yvonne同学你好，在CML线上只有market portfolio没有minimum variance portfolio。minimum variance portfolio是在马科维茨有效前沿上，你说的那道题题目应该是说不包含无风险资产构成的有效前言。也就是说只有风险资产构成的，在马科维茨有效前沿上所有的资产都不包含无风险资产，而在CML线上，CML与马科维茨有效前沿的交点以左的CML直线部分的点代表的投资组合是包含无风险资产的，因此不包含无风险资产的投资组合就是下图绿色线的部分。
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老师您说不包含无风险资产的是您画绿色的部分，那剩下的红色的（EF线上没有画绿的）为什么不包括进去呢
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然后minimum variance portfolio的点是不是就是EF最左边的末端
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1.因为这里要找不包含无风险资产的有效前沿下面的部分比起上面明显是不够“有效”。
2.是的。
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