136****70162022-03-06 19:38:53
136****7016课程里讲American put在分红小于某个值的情况下会提前行权，是不是代表分红是0的情况下，American put会在期初直接行权？这道题里就会直接用期初的put价值计算结果为10？
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吴珮瑶2022-03-07 09:32:28
吴珮瑶你好同学，首先我们先来回忆一下
欧式期权永远不会提前行权
在没有分红的情况下，美式看涨期权永远不会提前行权，美式看跌期权是有可能会提前行权的
在有分红的情况下，如果分红非常大，美式看涨期权是有可能提前行权的；美式看跌期权会提前行权
美式看涨期权在没有分红的情况下，和欧式期权是一样的，直接带入BSM公式，算出C=6.56
美式看跌期权，如果在没有分红的情况下且他没有提前行权也带入欧式看跌，算出来P=11.2
美式看跌期权是有可能提前行权的，所以美式看跌期权是大于等于欧式看跌期权的，文中让选一个最接近的，所以就是12
最后选A
感谢你的提问，如果解决了你的问题，能否动动你小手点个赞！考试加油哦！
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