杨同学2022-03-06 14:08:54
杨同学两个不同的债券为什么可以用一个期限的折现因子？如图bond2的d(0.5)为什么可以用bond1的？题干哪里表明即期利率一样呢？
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吴珮瑶2022-03-07 09:15:16
吴珮瑶你好同学，
coupon rate虽然不一样，但是他们都是半年复利一次的
他们的即期利率是一样的
计算折现因子，使用的利率是即期利率
在题干中，T-bond price是都是半年复利一次，让计算这些债券的折现因子
他们在T=0.5时，折现因子d（0.5）是相等的
债券二是一个一年期，半年复利一次的债券；
第一笔现金流在T=0.5时发放，所以折现因子d（0.5）
第二笔现金流是在T=1，本金和coupon一起发放，所以乘以折现因子d(1)
感谢你的提问，如果解决了你的问题，能否动动你小手点个赞！考试加油哦！
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