Diana2022-03-03 20:46:32
Diana1，老师，白噪声既然是无规律的变化数据，怎么可以用MA对他进行建模呢？况且我们当时用Qbp来进行检验的时候，不就是怕 研究的数据其实是个白噪声（而白噪声无法建模）吗？n2，是不是只有用arma进行预测的时候才需要用Qbp进行检验呢？而ar只需要检验θ是否＜1，ma不用检验n3，为什么用arma建模，还必须要用Qbp进行检验呢？如果这组数据不是白噪声，arma建模以后他也不可能是白噪声啊？这也不用检验啊？
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Jenny2022-03-04 17:46:25
Jenny同学你好，MA模型只是用残差项作为解释变量来解释yt而已，并不是说yt就是一组白噪声。lbq和bpq检验也是用来检验是否存在自相关性，在均值为0，方差稳定的前提下，才能说明是白噪声。对于滞后相关的检验，我们常常采用的方法还包括计算ACF和PCAF并观察其图像，但是无论是ACF还是PACF都仅仅考虑是否存在某一特定滞后阶数的相关。LB或者BP检验则是基于一系列滞后阶数（AR（p）和MA（q）只涉及某一个阶数，比如p或者q），判断序列总体的相关性或者说随机性是否存在，所以一般用于阶数比较复杂的模型，比如ARMA（p，q）。
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