你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

Diana2022-03-02 11:24:20

老师，我没看懂这句话，APT模型里的β不应该是题目给定的吗？怎么会都是1呢？

回答（1）

Yvonne2022-03-03 09:19:23

同学你好，这里的β不是APT模型的β，这个β可以看作是计算因素资产组合收益率的β，这个因素资产组合对这个因素的敏感程度等于1，但是用APT模型中计算的投资组合的β对于这个因素资产组合的敏感程度不一定等于1。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录