Diana2022-03-02 09:11:30
Diana老师，用APT估计的时候，不应该是Rp＝E（Rp）➕β✖️（Ri➖E(Ri)）吗？题目中第一行的factor forecast 就是Ri➖E(Ri)吗？n
回答（1）
Yvonne2022-03-03 10:15:52
Yvonne同学你好，这里就是直接套用APT模型的公式进行计算，公式如下图所示。APT模型的公式有两种，题目中给出什么数据就用什么数据。
已知原来预期的收益率是6%，现在受到growth、bond等因素的影响，所以，要把这些因素对组合收益率的影响引起的收益率变动加在原来的收益率6%，就可以得到新的预期的收益率。上面的图就是一个多因素模型的公式。这里重新计算新的预期收益就是E(Rp)=6%+(-0.20×2.0%)+(0.80×2.5%)+(1.5×-1.5%)+(-0.60×0%)=5.35%。
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