188****0791回答（1）
Yvonne2022-03-01 12:01:45
Yvonne同学你好，这道题是关于尼克李森的策略问题，问的是下面哪一个不是导致最终产生巨额损失的原因。尼克李森一共采取了两种策略第一种是short straddle，赌市场不会有大幅度波动，但是这个策略遭受了损失，为了弥补之前的损失采取了第二中策略大量做多日经期货合约与看涨期权，因此这里long-long futures arbitrage这个是正确的，对应的就是他这个单边做多的策略。因此选B选项，II错在应该是short。
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