Diana2022-02-27 12:32:22
Diana计算var值的时候有限定相关系数ρ是多大吗？还是限定ρ是定值？
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Jenny2022-02-28 10:04:25
Jenny同学你好，没有这个限定，可以回忆一下var是怎么计算的，比如delta-normal法，var等于z*sigma, 这个sigma就是波动率，而相关系数是会影响波动率的，比如俩资产收益的波动率就等于 根号（1资产收益的方差+2资产收益的方差+2*相关系数*1资产收益的标准差*2资产收益的标准差），相关系数就是这样影响波动率的，或者说波动率随着相关系数变化而变化，从而影响var。
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