Xiaott2022-02-27 09:02:16
Xiaott这道题考的是什么知识点？有两个因素，为啥不是apt呢？
回答（1）
Yvonne2022-02-28 14:24:37
Yvonne同学你好，这道题就是求投资组合波动率的问题，给出了协方差矩阵，根据表格就可以知道equity的方差是0.09，bond方差是0.16，cov（equity，bond）=0.072，投资组合的方差等于wA^2*σA^2+wB^2*σB^2+2wAwBcov（A，B），而题目中有给出了各自的权重系数w，分别是0.6和0.25，所以这里可以直接带入公式求volatility也就是波动率。
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