188****0791回答（1）
吴珮瑶2022-02-28 13:25:45
吴珮瑶你好同学，在at-the-money时，也就是在S=K
这道题的核心就是维持delta中性， A，B 和C项，他们变动都会引起delta的变动
引起了delta的变动，要使它继续维持delta中性，那么就需要进行对冲，在进行对冲时，无论是买还是卖，只要发生这个买卖的动作，就会增加交易成本，这样收益就会减少，不是最大值
感谢您的提问，如果您觉得回答的您还满意，能否动动小手点个小赞！祝你考试必过！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片