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Diana2022-02-26 13:04:35

老师，Ewma 和garch估计出来的σ²应该不可以用平方根法则进行年估计吧？因为每天的σ²都互相联系？

回答（1）

最佳

吴珮瑶2022-02-28 13:31:57

你好同学，是不可以用平方根法则的，原因是因为有收益率，只有当收益率=0时，才可以
但是当收益率=0时，使用EWMA和GARCH的意义不大
感谢您的提问，如果您觉得回答的您还满意，能否动动小手点个小赞！祝你考试必过！

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