房同学2022-02-26 11:05:19
房同学老师这个raroc的概念我还是有点模糊 为什么分母端的经济资本是一种成本 他具体指的是什么。分子段又有关于经济资本EC的收入 为什么呢 能解释一下嘛
回答（1）
Yvonne2022-02-28 11:39:43
Yvonne同学你好，RAROC=经过风险调整后的收益/经济资本，是一个用来衡量赚取回报所承担风险的指标。一般非预期损失是由经济资本（economic capital）覆盖，也就是说经济资本就是用来承担非预期损失所需的资本。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，是一段时间内银行信贷损失的平均值，也是银行可以预先估计的可以发生的损失，并通过准备金进行覆盖，它对银行的安全已经不构成真正的风险。而非预期损失是真正的风险，需要银行的资本进行消化，因此应该对它进行分配。
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