天堂之歌

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sabrinayue2022-02-24 23:43:57

不太明白为什么5天的标准差是用根号5乘以一天的标准差来计算

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回答(1)

Jenny2022-02-25 09:25:40

同学你好,这道题目考察的是平方根法则,在数量的倒数第二章中会学习到。
平方根法则,它的假设前提是iid,也就是收益是独立同分布的前提。如果我们算出来1天的波动率,要转化成7天的,只需要乘以根号7就可以了,同样的,我们要转化成1年的波动率,再乘上根号252就可以了,这就是平方根法则了。

感谢正在寒冬中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您和Jenny更加优秀,您的声音是我们前进的动力,祝您生活与学习愉快!~

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