清同学2022-02-24 12:50:09
清同学老师，请问arma(1)模型方差的推导是我图片写的那样吗？我主要有（2）个问题，推中为何（1）Yt-1和残差t-1相关呢？不是残差和谁都不相关吗？（2）为何Yt-2和残差t-1不相关，是说前天的Y和昨天的残差不相关吗？为什么啊？我就是残差和函数的关系不太明白，谢谢老！
回答（1）
Jenny2022-02-25 11:24:53
Jenny同学你好，大致是没有问题的， 问题1中，y_t-1可以用方程式代入，你会发现，y_t-1=截距+fai*y_t-2+theta*残差_t-2+残差_t-1，换句话说，y_t-1是一个包含残差_t-1的函数，所以二者是相关的，而问题2的y_t-2和残差_t-1不存在这个问题。
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