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慌同学2022-02-23 14:51:30

老师，delta等于0后，gamma是不是又不等于0了？

回答（1）

最佳

吴珮瑶2022-02-23 15:11:54

你好同学，考试中，处理delta中性和gamma中性时，往往先处理高阶项，在处理低阶项

对于远期（delta=1）、期货（delta=e^rt）和标的资产（delta=1），他们的gamma都为0，只有含权的金融产品才有gamma

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