柴同学回答（1）
最佳
Jenny2022-02-21 17:26:46
Jenny同学你好，操作风险损失频率建模一般可以用泊松分布，而损失严重性建模一般用的是韦伯分布（这个分布考试不要求），只要知道这个结论即可。
伯努利分布、二项式分布、泊松分布都是用来建模违约频率，换句话就是违约发生的概率，而不是具体违约损失。只不过二项式和伯努利都是针对只有两种实验结果的实验，比如信用风险中，资产违约或者不违约，而操作风险要复杂得多，并不适用。
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