173****68392022-02-20 12:12:20
173****6839题干详细讲解一下吧，时间点不懂
回答（1）
Adam2022-02-21 11:30:29
Adam同学你好，
1年的即期利率是3%，1.25年的即期利率是4%，所以我在零时刻可以计算出1-1.25年的远期利率是8%。【这个8%是连续复利形式，转换可得季度复利下的远期利率是：8.08%】。
这个FRA的holder赚的是合同利息7%，意味着它是FRA的空头。
【FRA的基本定义是从未来某个时间点开始进行一段时间的借贷。这题FRA是说从未来1时刻开始，进行三个月的借贷。
FRA的long方是支出合同利息。short方是收取合同利息。
eran7%指的是合约利息的收取，earn收合同利息，也就是short方。】
问的是对这个holder来说，value是多少
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8%是怎么算的
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如下图
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会了
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好的
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