白同学2022-02-14 20:52:39
白同学CAPM模型中，为什么无风险资产与有效边界上的点作连线，与有效边界的切点就是市场组合？
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Yvonne2022-02-15 13:09:19
Yvonne同学你好，因为最小方差前沿上的每个点都是所有风险资产的组合，最小方差前沿的上半部分就是马克维茨有效前沿，而市场组合是由市场上所有的风险资产根据各自的市值权重组成的，所以马克维茨有效前沿上的点代表的投资组合实际上都是市场组合。又因为这一点是cml与马克维茨有效前沿的交点，所以这点同样位于马克维茨有效前沿上，因此这个交点一定是市场组合。
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1)为什么有效前沿上的每个点是所有风险资产的组合，马克维茨模型的研究对象就是所有风险资产？
2）有效前沿上不同的点对应不同的权重组合，为什么切点处对应的权重等于自身市值权重？
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