Jenny2022-02-14 09:30:10

同学你好，时间序列简单来说就是用过去的数据来预测未来，多元回归则是涉及多个变量。用时间序列来预测股价自然是有的，只不过会涉及很多问题，最简单的就是我们说的非平稳时间序列，在非平稳的状态下，很多时间序列模型是不适用的，比如AR模型，ARMA模型等等。其中也会涉及很多理论，比如市场是否有效，即使是弱有效的市场下，市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息，包括股票的成交价、成交量，卖空金额、融资金额等;。那么，过去的数据对于股票预测并无作用，不过这个部分内容就不属于FRM 的探究范围之内了。同时，在进行回归分析的时候，解释变量的选择也非常重要，所以思路是可以的，但是建模过程有许多待解决的问题，而实操性的内容并在考察范围之内，需要自行探索。

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