天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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张同学2022-02-12 22:13:22

第二题我不太会,老师能给我讲一下吗?

回答(1)

Adam2022-02-14 10:53:32

同学你好,
这题是:经理想复制一份long call,问怎么进行复制?
根据put call parity:P+S=C+PVK。
C=P+S-PVK

正负号就代表着买卖方向。
long call等价于:买p,买S,卖PVK。

其中PVK,就代表着,一个面值为K的零息债券的价值。

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