孙同学2022-02-11 22:37:31
孙同学为什么short basis 时，基差越大越不利
回答（1）
Adam2022-02-14 09:45:43
Adam同学你好，
首先从定义上说：short 本身就是在赌跌，也就是希望basis下跌。越跌越好。因此，当basis上升时，亏。
其次，进行分析：
公司司知道自身在t2时刻将购买资产，因而在t1时刻进行多头头寸对冲。买入资产支付价格为S2，对冲的收益为F2 -F1。对冲资产所得到的实际价格为
-S2+F2-F1=-b2-F1。
因此，当b2越大的时候，所支出的越多，越不利
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