是同学2022-02-10 16:23:00
是同学这个R是1时刻的利率还是0时刻签订合约时的利率？
回答（1）
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Adam2022-02-10 17:27:47
Adam同学你好，
这是两种情况去进行分析。
首先，我如果是站在0时刻去预测。
这个时候，我可以利用0-1的即期利率、0-1.25的即期利率，估算出1-1.25的远期利率。
然后用这个远期利率与RK之间做差。
这个远期利率就是0时刻预测的，1时刻开始的，远期利率。
其次，如果时间来到了1时刻。
这个时候我就能直接从市场上观察到1-1.25时刻的市场利率。
然后用这个利率与RK之间做差。
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