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Will2022-02-09 00:51:35

请问老师这里的futures price rate 6%是怎么算出来的，下面的convexity adjustment怎么算的呀

回答（1）

Adam2022-02-09 10:21:03

同学你好，
这个是欧洲美元期货的特性。
报价=100*（1-期货利率）。


凸性调整的公式呀。0.5*sigma方*T*(T+0.25)

时间T是2，则凸性调整=0.5*0.012方*2*2.25=0.000324，等于3.24个bp

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