Yvonne2022-02-09 17:05:55

同学你好，A选项的意思是两个主要的风险因子例子包括股市指数收益和无风险即期利率这个说法是正确的，股市指数收益实际上就可以看做市场组合的收益。
B选项的意思是任何绝对的离散的风险因子变量都必须用interval，ratio或者连续的风险因子变量代替，这个说法是错误，也可以用绝对的离散的变量，一级这里学到的模型都没有这种要求。
C选项的意思是风险经理的重要工作就是把原始粗糙的风险因子解构成重要的损失驱动因子，这些损失驱动因子之间的关系以及更广阔的商业环境，原版书内容如下。
D选项的意思是机器学习是人工智能的分支，存在帮助风险经理识别“unknown unknowns”的可能，原版书中有提到这部分内容，如下图所示。

图2C选项的意思是大型集团公司相比小公司更可能产生天然的对冲，因为大型集团公司存在多种业务部门，各个业务部门之间的业务各不相同，在一个部门如果有做多的业务在另一个部门可能有类似资产做空的业务，这就在集团内部形成了天然的对冲，而小公司业务不管是从数量还是种类上来说都小于大公司，因此大型集团公司更容易在内部形成天然的对冲。