疯同学回答（1）
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吴珮瑶2022-02-08 15:12:50
吴珮瑶你好同学，因为是futures需要做convexity，在forward rate基础上进行调整
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讲义里的公式是这样
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你好同学这道题目说法不是很严谨，你可以这样理解，这道题目实际上是对利率做凸性调整，因为future rate是逐日盯市的，future rate是普遍高于forward rate，所以需要对future rate 进行凸性调整
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