Luggage??回答（1）
吴珮瑶2022-02-07 14:16:37
吴珮瑶你好同学，原题是：In the last two years, the portfolio encountered several days when the daily value change of the portfolio was more than 3 standard deviations. 翻译：在过去两年中，这个组合经历了几天价值的极端波动，这个波动是以3倍标准差的形式变化的。这是过去俩年的波动
我们要求的是假设四倍的波动，并不是求变动
所以先求出一天的波动，25%*250^(1/2）=0.0158
A 4-sigma event therefore implies a loss equal to:4×0.0158×150=9.48 million.
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