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天堂之歌

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方同学2022-02-02 06:53:11

请问非预期损失公式是这样吗？ UL = VaR - EL = EAD*(PD*σLGD^2*LGD^2*σPD^2)^(1/2)?

回答（1）

Yvonne2022-02-03 16:01:46

 同学你好，应该是EAD*(PD*σLGD^2+LGD^2*σPD^2)^(1/2)

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