151****4515回答（1）
Adam2022-02-07 10:58:06
Adam同学你好，
一般来说，是稍微有点关系的。
但就这道题而言，要运用到第四门课学到的“delta”的相关内容。
期权的delta表示的是标的资产变化1元，期权价格变动delta元。
II Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 2,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put.
ATM put的delta近似等于-0.5，表示，标的上升1元，看跌期权价格下跌0.5元。
由于是买了2000分期权，总下跌：2000*0.5=1000元。
由于：买了1000份标的，总上升：1000元。
正好对冲。
所以没有基差风险
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