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133****63702022-01-30 10:10:18

为什么要分别减去一个无风险利率呢？直接得出的0.89和正确答案的1.13区别就在这。

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回答（1）

Yvonne2022-02-03 15:56:46

同学你好，这里实际就是要用CAPM模型计算β值，已知市场组合收益率，投资组合收益率，无风险利率，带入E(Rp)=Rf+β*[E(Rm)-Rf]就可以求出β。

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