榴同学回答（1）
吴珮瑶2022-02-07 14:52:35
吴珮瑶你好同学，首先我们要知道，美元久期表示受益率每变动一个基点，债券价格变动多少钱，美元久期是修正久期与债券价格的乘积；文中如果yield减少1bp，价格增加到100.174并且duration增加到17.392 years，所以这里给出的是美元久期的相关数据
久期是债券价格的一阶导数，凸性是债券价格的二阶导数，所以凸性是久期的一阶导数
最后要计算的也是美元凸性
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dollar convexity是等于 convexity✖️p么
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你好同学，dollar convexity=delta DD/ delta P
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