Mingchen2022-01-26 09:35:16
Mingchen文中提到用了9个factor（excess returns）计算不同方差的数量将会减少，请问这是为什么呢？另外计算这个return 的方差是做什么用的？
回答（1）
Yvonne2022-01-26 11:37:52
Yvonne同学你好，这里实际上就是使用多因素模型和单因素模型之间的差异，如果使用单因素模型构建模型需要对标普500中的成分股计算方差协方差矩阵，但是如果是用多因素模型比如APT模型计算量就少很多，具体可以看一下下面讲义对应的视频内容。计算方差是因为要用方差协方差等因素计算β值。
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