榴同学2022-01-25 19:44:25
榴同学为什么yield变到5%的时候MD不变还是用6%的利率算的呀
回答（1）
吴珮瑶2022-01-26 13:27:53
吴珮瑶你好同学，参照下图绿色框框的公式
利率6%变动到5%
在计算时，只需要计算6%变动到5%，也就是利率变动（减少）1%所带来的影响
DD（dollar duration）=D*×P，美元久期表示收益率变动一个单位，债券价格变动多少钱
deltaP=-D*×P×delta y ； delta y=0.01
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