王同学2018-06-10 17:04:49
王同学St大于K，现金流是St；St小于k，现金流是k，为什么这个put option组合大于等于k呢？在call option中完全相同的条件，组合确实大于St呢？
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金程教育吴老师2018-06-11 09:18:20
金程教育吴老师学员你好。站在组合的价值考虑，在t时刻，当St大于K的时候，put不行权，组合的价值是St，当St小于K的时候，put行权，组合的价值是K。综上两种情况，组合的价值永远≥K
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这个Call option的结论和Put option得结论一模一样，为什么Call就说这个portfolio的价值大于St，而到了Put就说这个portfolio的价值大于K？这两个都是在Max（St，K）中取一个最大值啊
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学员你好。可以。
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