Yvonne2022-01-12 14:10:45

同学你好，这道题要计算市场A和市场b之间的covariance，根据协方差的运算性质Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)，Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y),可以得到Cov(A,B)=Cov(0.8GDP +0.1Interest Rate,0.7GDP+0.2Interest Rate)=Cov(0.8GDP,0.7GDP)+Cov(0.8GDP,0.2Interest Rates)+Cov(0.1Interest Rate,0.7GDP)+Cov(0.1Interest Rate,0.2Interest Rate)=0.56Cov(GDP,GDP)+(0.16+0.07)Cov(GDP,Interest Rate)+0.02Cov(Interest Rate,Interest Rate)。然后将表格中的数据带入公式即可。