Arual2022-01-10 22:07:01
Arual1. 为什么CML is a special case of CAPM? 2. 为什么CAPM assumes the portfolio is inefficient?
回答（1）
Yvonne2022-01-11 09:21:13
Yvonne同学你好，CML线上所有的点代表的投资组合都是充分分散的，也就是有效的投资组合，而CAPM模型是只考虑系统性风险而不考虑非系统性风险，也就是说不管有没有非系统性风险它都不考虑，因此它的图示形式SML线上代表的投资组合是不一定有效的，也可能是无效的。
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