周同学2022-01-07 16:35:51
周同学1描述错误，5正确，麻烦解释一下
回答（1）
Yvonne2022-01-07 16:57:21
Yvonne同学你好，说法I的意思是CML线连接的是无风险资产和零β的最小方差组合，这个说法是不正确的，CML是无风险资产与市场组合的连线，市场组合β值不为0，也不是最小方差组合。
说法V的意思是有效前沿假设没有交易费用，税费等，收益分布是无偏的，这个说法也是正确的，马科维茨有效前沿是建立在均值方差模型基础上的，这个模型隐含的假设就是收益率服从正态分布，而正态分布是无偏的。
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视频讲义里没有讲过吧？考试也会考这么难的吗？😭
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基础班是有讲过马科维茨有效前沿的几个重要假设的，考试也有可能出类似题目。
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