宋同学2022-01-06 13:51:14
宋同学前面学的公式N=-βs*Vs/Vf而这里的公式是什么，而且25哪来的
回答（1）
Adam2022-01-06 16:30:24
Adam同学你好，这个公式是前面：债券组合的对冲的公式，的进一步拓展。
当利率变动量为：0.0001时，公式的分子和分母就能写成：DV01/DV01.
欧洲美元期货合约价值=10^6×(1-利率×0.25)，当利率变动0.0001时，欧洲美元期货合约价值变动25美元。25是欧洲美元期货合约的DV01，这个在这本书中“利率期货”那里有讲。
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