朱同学2022-01-02 13:00:50
朱同学请问这道题不是很明白问的是什么。解题过程也不太懂
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Jenny2022-01-04 16:43:06
Jenny同学你好，这题的意思是已知这个股票每天的波动率是1.6%，它的return也就是收益是正的自相关，也就是说今天的收益和明天的收益是正相关的，并且这个相关系数是等于0.3的，那么两天的波动率是多少。这道题就类似于假设存在一个投资组合，由两个资产组成，相关系数等于0.3，单个资产的波动率也给出了，求这个投资组合的波动率是多少，然后开方就可以得到volatility。
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