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操同学2022-01-02 10:07:57

置信区间概率越高，对应的VaR值衡量的不应该是越精准吗？

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回答（1）

吴珮瑶2022-01-04 10:55:59

你好同学，置信区间概率越大，说明尾部观察到的数据越少
例如99%和95%
99%尾端只有1%，95%尾端5%
99%尾部可观察到的数据更少，所以，VaR值越大出错概率越大

只有当样本量足够大的时候，提高置信水平可以增加模型的精确度

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