宋同学2022-01-01 15:08:26
宋同学这道题有连续复利不是有两个利率吗，一个四月的4%一个八月的4.5%，然后红利是四个月时候付的所以求I就是按4%，可是总体的时候为什么用的是4.5%不应该是先4%再4.5%吗？
查看试题回答（1）
吴珮瑶2022-01-04 10:39:42
吴珮瑶你好同学，这个是要求计算forward price，是要减去利息的。
利息是四个月支付一次，一共是8个月的远期合约，第四个月时候会收到一笔红利，所以需要把红利折现，然后再减去
S-PV（D)就是再0时候的价格，因为这是一个八个月得远期合约，所以需要算FV（8个月）所以就是乘4.5%
所给的利率都是spot rate，0-4月的是4%，0-8月的是4.5%
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片