韩同学2021-12-29 21:28:11
韩同学协方差这里如何理解是滞后期为0期？
回答（1）
Jenny2021-12-30 15:11:14
Jenny同学你好，对于协方差平稳的AR模型来说，红框的公式就是其自协方差的公式，γ（h）表示的其实就是Y_t和其滞后期Y_t-h之间的协方差。可以看到当滞后期h=1时，γ（1）=Φ^1*γ_0=Φ*γ_0。其中，γ_0就是也、y_t的协方差或者说方差，因为滞后期为0， y_t和y_t-0的协方差其实就是自己的方差。
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